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システムトレードのデイトレ買い戦略とは？
出所：システムトレードの達人 達人モード「運用資産の推移」画面
■バックテスト結果■
| 勝率： 55.72 ％ | |
| 勝ち数： 6,668 回 | |
| 負け数： 5,299 回 | |
| 引き分け数： 545 回 | |
| 合計損益（率）： 10,システムトレードって儲かるの 846.84 ％ | 平均損益（率）： 0.87 ％ |
| 合計利益（率）： 37,589.30 ％ | 平均利益（率）： 5.64 ％ |
| 合計損失（率）： -26,742.46 ％ | 平均損失（率）： -5.05 ％ |
| プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 1.406 | |
| 平均保持日数： 0.04 日 | |
勝率は 55.72 ％ 、平均損益は 0.87 ％ です。
ルールの条件がかなり厳しいので、勝率も高く、平均損益もデイトレードにしては高めです。
ただし、このルールにも 注意点 があります。
実は、『「寄り付き」に買い付けし、「大引け」に手仕舞いする』トレードは、統計的に損失を被りやすいからです。
自宅警備員も生きねば・・・！（FXシステムトレードは儲かるのか！？巻）
FX
今日は、FXのシステムトレードというものが本当に儲かるのかどうか確かめるため今月上旬からデモ口座にて運用してきました。
今回は、セントラルのミラートレーダーと、インヴァスト証券のシストレ24をデモ口座にて動かして見ました。
デモ口座で利益が出れば実際にやってみても良いな～と軽い気持ちでとりあえず登録しました。
簡単に、FXのシステムトレードというのがどんなものかというと、機械が勝手にFXの自動売買を行ってくれるというもの。ミラートレーラーというシステムに、売買プログラムであるストラテジーを設定して行います。
どんなに優秀な？ストラテジーも基本的には無料で使えますが、口座を開いた証券会社によって内容が異なります。同じストラテジーが無い物もあります。
まずは、セントラルさんのシステムトレードは、現状大敗！！一か月をまたずして真っ赤に染まっております。
基本的には、素人が行っておりプロが行えばもう少し結果が変わっていたのかもしれません。
今回は、基本的に人気のストレテジーを基本的にいくつか組んでみましたが全く歯が立っていません。 システムトレードって儲かるの
次に、シストレ24の方なのですが、あまりいい比較ならずに申し訳ありませんが、デモ口座の口座金額を変更
出来ることから少なめの30万円でスタートさせました。
やはり、口座の金額も少ないこともあり、ストラテジーをいくつも稼働させてしまうとロスカットが発生しやすくなってしまいます。（ロスカットとは、一定の負債が膨らむと自動的に決済されてしまうこと）
なので、取り合えず人気の物を入れてあります。
結果としては、なんとか２万円ほど利益を持ってきておりますが、現在所有している建玉（購入したポイント）が２万ほどマイナスになっております。
システムトレードって儲かるの
結論としては、。今回は、インヴァスト証券の方が利益を出していますが、。
そして始めるには、やはり100万ぐらいは欲しい所だと思います。
しかしながら、100万あれば、自分でFX売買を行った方が堅そうです。
なんか自宅で初期投資を少なく儲かる方法は、無い物でしょうか・・・・・。
ローソク足研究所
☆価格は人によって作られる システムトレードって儲かるの ☆価格は悲しい事に敗者が決めている ☆価格は恐怖と欲望のギャップとバランスで成り立つ ☆価格変動には出来高というドラマがある ☆ﾃｸﾆｶﾙ分析・ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙｽﾞ分析・理論・法則は強く意識され時に無視される
FXテクニカル分析『RSI』を使いこなせ！数値30 ・70を基準に売買で儲かるの？その手法とは…
ネットで調べてみるとなんか過去に問題起こしてた会社で名前変えて同じ内容やってるし、登録制のアフィリエイトと変わらないし、口コミみても 『報酬の集計額が合わないから毎月やりとりしてて面倒、全く稼げない』 と詐欺臭のする闇を感じたので丁重にお断り（無視した）させて頂きました(๑˃̵ᴗ˂̵)
『システムトレード』 を売り込む的な感じだと思うのですが、ぶっちゃけ 『システムトレード』 は儲かるのか？というと儲かります。
機械的にトレードする事が儲ける秘訣である為、人間が 『メンタル』 というものを木っ端微塵に捨て去らない限りは売買の恐怖と欲望には勝てないので 『システムトレード』 は儲かると私は思っていますよ。
という事でテクニカル分析のオシレーター系インジケーターの 『RSI（相対力指数）』 についてのお話です。（そのままアールシーアイって読みます）
この記事のポイント
- RSIを使って『売られすぎ・買われすぎ』が見やすくなる
- RSIの数値で売買シグナルを見極められる システムトレードって儲かるの
- RSIは時間軸も長期・中期・短期と分けて数値を見るようにする（長期の数値が信頼度は高い）
- ダイバージェンス現象に気をつけてトレンド転換を見つけるようにする
RSIだけ見れば勝てる？RSIの基本的な使い方
オシレーター指標の 『RSI』 でトレードするトレーダーも多く存在するくらい多くのトレーダーが意識するRSIです。
『RSI』 の見方はとても簡単で、
- 『RSI』 の数値が30以下になったら売られすぎ【買いシグナル】
- 『RSI』 の数値が70以上になったら買われすぎ【売りシグナル】
このように 『RSI』 だけを見て機械的に売り買いするだけでも充分に儲ける事は出来ます。
上の図でやってみた例
単純な作業ですが、これだけでも 20pipsは利益が確定 してしまうのです。
ただし、大まかな意識される価格ラインとかは 『RSI』 ではわかりにくいので他のツールを使って『どこまで下がるのか？』などのライン引きは行って下さいね。
RSIの弱点？逆張りで負けてしまうトレーダーへ…
トレンドの勢いが強いと 『RSI』 は上の図のように天井に張り付いたまま帰ってきませんね。
こういう強いトレンドの発生時には本来は 『逆張り』 では負けてしまうので、 『逆張り』 ではなく 『順張り』 でエントリーして行かなくてはなりませんね。
これは1分足で見たチャートなので短期だけで見るとこのような事が起きやすくなる為、対策としては 『時間軸を変えて長期・中期・短期のトレンドを見極める』 ことが重要になります。
トレンド転換のダイバージェンスを見つける
少し分かりにくいですが、トレンドの転換期になると 『ダイバージェンス現象』 と言って価格は上昇だけどオシレーター指標が下降している逆行現象が起きます。
この 『ダイバージェンス』 を見つけて初動で逆張り出来れば、立派なドテンも出来るようになり、次のトレンドの順張りの初動と言っても良いでしょう(^^)
(注2) ヘッジファンドとCTAの違い
CTAはcommodity trading advisorのことで、1970年代に金融先物が取引されることから顧客資産を先物取引で運用する業者として規制対象になってきました。CTAにお金を預けるときには、取引に必要な証拠金としてあずけます。したがって、投資の仕組みが適切であれば先物取引所が受け入れる適格債・現金という与信リスクで投資ができます。一方のヘッジファンドはそうではありません。彼らに資金を預けるときには彼らの与信リスクを取ることになります。つぎに、運用成績を見てみましょう。
随分と運用成績に差があります。これはどのように解釈したらよいのでしょうか？
- ヘッジファンドのトレーダーは学歴が高く知的である
- ヘッジファンドは投資資金全額を受けるので金利収入が手に入る
- ヘッジファンドはクレジットリスクの高い資産に投資ができる
- ヘッジファンドは取引所以外で取引される資産に投資ができる
(注３)バックテストのパフォーマンスが高すぎる問題
- 将来の情報を使っていないかをチェックする。
- レバレッジが効きすぎていないかをチェックする。
- 四本値の使い方が正しいかチェックする。
- 始値を使って執行をして否かをチェックする。始値は何時価格が付いたかわからない。
- 高値と安値で執行をしていないかをチェックする。高値と安値は一日が終わると決まるので、執行には使えない。
- 執行の方法が適切であるかどうかをチェックする。
- 日計りのトレードでは指値、成り行き、ストップを指定する必要がある。
- 指値をどの条件で執行させているかをチェックする。
- 成り行きのスリッページが適切かどうかをチェックする。
- ストップの執行条件とスリッページをチェックする。 参考：Python3ではじめるシステムトレード：グロスマン・ミラーモデル(翻訳)Python3ではじめるシステムトレード：情報トレーダについて(翻訳)
- ペーパートレーディングは信頼のおけるシストレの検証の方法を思われていますが、業者の提供する環境にはテストが必要です。特に海外の業者の環境ではそのようなものが多いので注意が必要です。
(注４) 安心できるシステムトレードって？
システムトレードに関する普遍的な原則と注意点について
しかし、そこには限界と可能性がある
+ システムトレードって儲かるの 原則 1：データの数はできるだけ多いほうが良い
+ 原則 2: 価格の変動が大きければ対数を取れ
+ 原則 3: ランダムウォークにしたがわない価格をさがせ
+ 原則 4: 得られたデータは使い尽くせ
+ 原則 5: 価格の状態空間は無限だと思え
+ 原則 6: 乱数の性質を有効利用しよう
+ 原則 7: 統計的性質に精通する前に哲学者であれ
CTA:commodity trading advisor - ヘッジファンドのカテゴリーのひとつ
CTA(Commodity trading advisor )とは、金融先物、オプション、スワップを対象とした取引に関する投資のアドバイスやサービスを個人、またはファンドに提供する個人または組織に対する金融行政上の用語。
managed futures accountsにおいて取引を行う。
CTAs は米国連邦政府による規制対象であり Commodity Futures Trading Commission (システムトレードって儲かるの CFTC) への登録と National Futures Association (NFA)のメンバーになることが義務付けられている。
• 最も透明性の高い運用形態の1つ
• 顧客の口座で直接取引を行う
• 運用のレバレッジの状態を顧客は何時でも把握可能
• ポジションの取り方等、運用の方法が公表されているものと同じであるかどうかを自らチェックできる システムトレードって儲かるの
• 取引費用、売買スプレッド等を顧客が直接チェック可能
• 公表されている運用利回りと自らの口座の運用利回りを比較可能
• 上場先物・オプション市場に投資をするために流動性が高い
• 問題点・利点
• 預ける証拠金(現金、適格債)は小さいCTAの歴史
米国における先物トレディングの歴史は1850年代にまでさかのぼる。
• 1920年代に最初の連邦政府の規制が施される。
• 1922年 Grain Futures Act
• 1936年 Commodity Exchange Act
• 1974年 Commodity Futures Trading Commission (CFTC)が設立され、規制対象としてCTAがはじめて認識された。初期の段階ではCTAは商品市場でのみ規制の対象となった。その後、金融商品を含むデリバティブの普及で取引の対象は飛躍的に広まった。2010年７月には, Commodity Exchange Act のもとでのCTAの定義は、Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act によりスワップ取引を含むように拡張された。
CTAの活動の概要
• 投資対象：農産物、林産物、金属、エネルギーの先物、オプション、株価指数、債券、通貨という金融デリバティブ
• マーケット戦略：トレンドフォロー、マーケットニュートラル、金融、農産物、通貨という市場クラスのセグメント戦略 システムトレードって儲かるの システムトレードって儲かるの
• 投資スタイル：テクニカル、ファンダメンタル、計量戦略• テクニカルトレーダー：テクニカル分析によりチャートパターン、価格トレンドに追随して投資を行う。トレードの執行を自動化している場合もある。マーケットの上下動が利益の源泉。
• ファンダメンタルトレーダー：需要と供給を分析して価格を予測。天候、作物の収量、オイル掘削の量などのパターンを分析。
• 計量トレーダー：統計学、計量分析を用いて価格のパターンを予測。
に分類される。CTAにかんする情報を得るには
IASGのCTAの取引戦略の分類
• トレンドフォロー
• 移動平均など
• モメンタム
• 価格変化率など
• カウンタートレンド
• テクニカル指標
• ファンダメンタル(受給の関係をモデル化(電話等による情報収集)
最も興味のある生き残りの率は
ヘッジファンドはCTAよりも運用のパフォーマンスが高い
• ヘッジファンドのファンドマネジャーは学歴が高い？
• ヘッジファンドは実物資産に投資ができる？
• 金利収入が得られる？
• 取引所取引以外でも取引ができる？投資の基本：価格は予測するものではなく、作るもの
CTAデータのダウンロード
IASGのホームページにユーザー登録するとリターンデータをダウンロードできる。MANAGED FUTURESのタグからChesapeak Capitalを選び、Diversifidプログラムを選ぶ。Chesapeakはタートルズとして有名な人が運営するファンド。
Export Dataをクリックするとダウンロードファイルフォルダーにcsvファイルがダウンロードされる。
XTX markets
2018/8/27 に日経新聞で「新興ロシア系XTX、高速取引を席巻:東証でも数千億円規模の観測」として取り上げられたXTX Marketsを調べてみました。
XTX Markets
- 設立メンバーはGSAキャピタルのスピンオフである。
- 2016年、XTX Marketsは、外国為替市場の取引量で9位の流動性供給者であり、市場シェアは3.87%であった。
- 銀行以外の企業がユーロマネーのランキングのトップ10に入ったのは初めてである。
- 2018年には、世界の外国為替市場で数量ベースで第3位の流動性供給者であり、市場シェアは7.36％であった。
- 欧州株式市場での市場シェアは11.5％となった。
- その他の活動としては、アクイス取引所への出資、
- シンガポール通貨庁と共同での外国為替「プライシングエンジン」の設立、
- パリの「EUハブ」の開設などがある。
GSAキャピタル
2005 年、ロンドンに拠点を置く GSA キャピタル・パートナーズはヒスコックにより設立された。ヒスコックは、ドイツ銀行のグローバル統計的裁定部門を切り離してGSAキャピタルパートナーズを立ち上げた。2つのファンドで 5 億ドルの運用を開始した。設立時にはドイツ銀行から15人の専門家が同時に退職し、GSAに入社した。2018年、GSA Capital Partnersは90億ポンドの資産を管理している。ちなみにヒスコックはオックスフォード大学で数学を先行した。
高頻度取引の実態
つぎの図は米国株式市場での収益のイメージ図です・
Capital Fund Management(CFM)
Jean-Philippe BouchaudはÉcole Polytechniqueの物理学教授であり、フランス科学アカデミーの会員でもある。
著書：金融リスクの理論―経済物理からのアプローチ 2003/7/1 J.‐P.ブショー (著), M.ポッター (著), 森谷 博之 (翻訳), 熊谷 善彰 (翻訳), 森平 爽一郎(監訳)
FXシステムトレード（シストレ）でほったらかしで稼げる？！
autofx-now.comどんな方にFXのシステムトレードが向いているのか？
FXシステムトレードのメリット
FXシステムトレードのデメリット
FXシステムトレードのメリット・デメリットを紹介しましたが、それをどう判断するかは、使う人しだいです。
しかし 上手くシステムトレードを利用する事で、裁量トレードより、安全かつ効率よくFXで勝つ可能性が高くなるといえるのではないでしょうか？素人がFXのシステムトレードで稼げるのか？
mituwasou.comいろいろと ネット上で調べてみましたが、素人の方でも FXのシステムトレードで稼げている方もいれば、稼げていない方もいるという感じです。
結局 「どっちやねん」って思われると思いますが、為替相場の流れや始める時期によっても変わりますし、いくらシステムトレードといっても、システムの設定などが必要になるので、試行錯誤して努力しなければ、簡単に稼げないという事だと思います。FXやFXのシステムトレードを学べるサイトを紹介！！
FX（外国為替証拠金取引）を真面目に学べる情報サイト ＦＸという投資について 聞いた事がある方も多いのではないでしょうか？！ ＦＸは、日本語でいうと外国為替証拠金取引といい 簡単に説明すると異なる通貨を売買する外国為替を少額資金で出来ますし、さらに資金以上の取引が可能な金融商品の事です。 ＦＸの取引を簡単に説明すると、アメリカの1ドルを日本の100円で購入して1ドルが120円の時に売れば20円稼…
【麻宮まどか】AV女優エロかわいい画像集【28枚】
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